On cusp location estimation for perturbed dynamical systems

We consider the problem of parameter estimation in the case of observation of the trajectory of the diffusion process. We suppose that the drift coefficient has a singularity of cusp type and that the unknown parameter corresponds to the position of the point of the cusp. The asymptotic properties o...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Scandinavian journal of statistics 2019-12, Vol.46 (4), p.1206-1226
1. Verfasser:	Kutoyants, Yury A.
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	Asymptotic properties cusp Cusps Diffusion coefficient dynamical system Economic models Estimating techniques Maximum likelihood estimators Monte Carlo simulation ORIGINAL ARTICLE Parameter estimation small noise
Online-Zugang:	Volltext
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