Adaptive Function-on-Scalar Regression with a Smoothing Elastic Net

This paper presents a new methodology, called AFSSEN, to simultaneously select significant predictors and produce smooth estimates in a high-dimensional function-on-scalar linear model with a sub-Gaussian errors. Outcomes are assumed to lie in a general real separable Hilbert space, H, while paramet...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	arXiv.org 2019-05
Hauptverfasser:	Ardalan Mirshani, Reimherr, Matthew
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	Computer simulation Economic models Hilbert space Mathematical models Norms Parameter estimation Periodic variations Regularization Regularization methods Smoothing Smoothness
Online-Zugang:	Volltext
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!