LINK OF MOMENTS BEFORE AND AFTER TRANSFORMATIONS, WITH AN APPLICATION TO RESAMPLING FROM FAT-TAILED DISTRIBUTIONS
Let x be a transformation of y, whose distribution is unknown. We derive an expansion formulating the expectations of x in terms of the expectations of y. Apart from the intrinsic interest in such a fundamental relation, our results can be applied to calculating E(x) by the low-order moments of a tr...
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Veröffentlicht in: | Econometric theory 2019-06, Vol.35 (3), p.630-652 |
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Hauptverfasser: | , |
Format: | Artikel |
Sprache: | eng |
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Online-Zugang: | Volltext |
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