LINK OF MOMENTS BEFORE AND AFTER TRANSFORMATIONS, WITH AN APPLICATION TO RESAMPLING FROM FAT-TAILED DISTRIBUTIONS

Let x be a transformation of y, whose distribution is unknown. We derive an expansion formulating the expectations of x in terms of the expectations of y. Apart from the intrinsic interest in such a fundamental relation, our results can be applied to calculating E(x) by the low-order moments of a tr...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Econometric theory 2019-06, Vol.35 (3), p.630-652
Hauptverfasser: Abadir, Karim M., Cornea-Madeira, Adriana
Format: Artikel
Sprache:eng
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Online-Zugang:Volltext
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