Constrained Optimization Methods for the Sensitivity Function

We consider a parametric family of convex programs, where the parameter is the vector of the right-hand sides in the functional constraints of the problem. Each vector value of the parameter taken from the nonnegative orthant corresponds to a regular (Slater’s condition) convex program and the minim...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics 2018-12, Vol.303 (Suppl 1), p.36-44
1. Verfasser:	Antipin, A. S.
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	Mathematics Mathematics and Statistics Optimization Parameter sensitivity Sensitivity
Online-Zugang:	Volltext
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