$Martingale decomposition of a $L^2$ space with nonlinear stochastic integrals$

Martingale decomposition of a $L^2$ space with nonlinear stochastic integrals

This paper presents a generalization of the Kunita-Watanabe decomposition of a $L^2$ space with nonlinear stochastic integrals where the integrator is a family of continuous martingales bounded in $L^2$. To get the result, a useful relation between the regularity of the martingale family respect...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	arXiv.org 2019-10
1. Verfasser:	Simard, Clarence
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	Decomposition Integrals Martingales Optimization Regularity
Online-Zugang:	Volltext
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Martingale decomposition of a \(L^2\) space with nonlinear stochastic integrals