A dual approach to inference for partially identified econometric models

This paper considers inference for the set ΘI of parameter values that minimize a criterion function. Chernozhukov et al. (2007) (CHT) develop a general theory of estimation and inference using the level-set of a criterion function. We establish a dual relationship between the level-set estimator an...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Journal of econometrics 2016-05, Vol.192 (1), p.269-290
1. Verfasser:	Kaido, Hiroaki
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	Asymptotic methods Criterion function Econometrics Estimating techniques Mathematical functions Mathematical models Partial identification Set theory Studies Support function
Online-Zugang:	Volltext
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