Exact simulation of Brown-Resnick random fields at a finite number of locations

We propose an exact simulation method for Brown-Resnick random fields, building on new representations for these stationary max-stable fields. The main idea is to apply suitable changes of measure.

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Extremes (Boston) 2015-06, Vol.18 (2), p.301-314
Hauptverfasser: Dieker, A. B., Mikosch, T.
Format: Artikel
Sprache:eng
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Online-Zugang:Volltext
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