Bartlett correction in the stablesecond-order autoregressive model with intercept and trend

This paper derives the Bartlett factors that can be used to obtain higher-order improvements for testing hypotheses about the autoregressive (AR) parameters in the stable AR(2) model with possible intercept and linear trend. The factors are obtained for testing hypotheses about individual parameters...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Statistica Neerlandica 2013-11, Vol.67 (4), p.482
1. Verfasser:	Giersbergen, Noud PA
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	Hypotheses Regression analysis Simulation Statistical analysis Studies
Online-Zugang:	Volltext
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!