A ROBBINS-MONRO PROCEDURE FOR ESTIMATION IN SEMIPARAMETRIC REGRESSION MODELS

This paper is devoted to the parametric estimation of a shift together with the nonparametric estimation of a regression function in a semiparametric regression model. We implement a very efficient and easy to handle Robbins-Monro procedure. On the one hand, we propose a stochastic algorithm similar...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The Annals of statistics 2012-04, Vol.40 (2), p.666-693
Hauptverfasser:	Bercu, Bernard, Fraysse, Philippe
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	62G05 62G20 asymptotic properties Confidence interval Density estimation Electrocardiography Estimating techniques estimation of a regression function estimation of a shift Estimators Martingales Mathematics Maximum likelihood estimation Parameter estimation Perceptron convergence procedure Probability Random variables Regression analysis Semiparametric estimation Shape functions Statistics Statistics Theory Studies
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