Testing Linear Hypotheses in Autoregressions
The problem of testing linear hypotheses about the parameter vector of an autoregressive process with finite order is considered. Based on the property of local asymptotic normality, we derive asymptotically optimal statistical tests. Additionally, we define and investigate so-called residual rank t...
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Veröffentlicht in: | The Annals of statistics 1990-09, Vol.18 (3), p.1470-1482 |
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Format: | Artikel |
Sprache: | eng |
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Online-Zugang: | Volltext |
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