Testing Linear Hypotheses in Autoregressions

The problem of testing linear hypotheses about the parameter vector of an autoregressive process with finite order is considered. Based on the property of local asymptotic normality, we derive asymptotically optimal statistical tests. Additionally, we define and investigate so-called residual rank t...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The Annals of statistics 1990-09, Vol.18 (3), p.1470-1482
1. Verfasser: Kreiss, Jens-Peter
Format: Artikel
Sprache:eng
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Online-Zugang:Volltext
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