The Information Content of Option Prices: Evidence from S&P 500 Index Options
This study addresses the question as to whether the option prices have useful predictive information on the direction of stock markets by investigating a forecasting power of volatility curvatures and skewness premiums implicit in S&P 500 index option prices traded in Chicago Board Options Excha...
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| Veröffentlicht in: | Management science & financial engineering 2015, Vol.21 (2), p.13-23 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | kor |
| Online-Zugang: | Volltext |
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