Quickest Change Detection With Non-Stationary Post-Change Observations
The problem of quickest detection of a change in the distribution of a sequence of independent observations is considered. The pre-change observations are assumed to be stationary with a known distribution, while the post-change observations are allowed to be non-stationary with some possible parame...
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Veröffentlicht in: | IEEE transactions on information theory 2023-05, Vol.69 (5), p.3400-3414 |
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Hauptverfasser: | , , |
Format: | Artikel |
Sprache: | eng |
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