The normal inverse Gaussian distribution as a model for MUI

The normal inverse Gaussian (NIG) distribution has previously been shown to be a versatile tool to model heavy-tailed processes. A cumulant-matching estimator of the NIG parameters was introduced in Oigard and Hansen (2001). Here, we analyze the performance of this estimator. Next, we study whether...

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser: Salberg, A.-B., Swami, A., Oigard, T.A., Hanssen, A.
Format: Tagungsbericht
Sprache:eng
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