Stochastic approximation with correlated data

New almost sure convergence results for a special form of the multidimensional Robbins-Monro stochastic approximation procedure are developed. The results are applicable to cases where the "training data" is heavily correlated. No conditional expectation properties or boundedness assumptio...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	IEEE transactions on information theory 1981-01, Vol.27 (1), p.105-113
1. Verfasser:	Farden, D.
Format:	Artikel
Sprache:	eng
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