Pay endekslerinde en yüksek fiyat oluşumu ile işlem hacmi arasındaki ilişki: Doğrusal analizler ve frekans alanı nedensellik analizi ile karşılaştırmalı bir yaklaşım

Pay endekslerinde en yüksek fiyat oluşumu ile işlem hacmi arasındaki ilişki: Doğrusal analizler ve frekans alanı nedensellik analizi ile karşılaştırmalı bir yaklaşım

Pay piyasaları başta olmak üzere finans piyasalarında menkul kıymetlerin işlem hacmi ve fiyatları arasındaki ilişki üzerine çok sayıda akademik çalışma yapılmıştır. Bu çalışma iki özelliği ile literatürdeki örneklerinden farklılık arz etmektedir. Çalışmada (1) pay endekslerindeki fiyat-hacim ilişkis...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi (UEYD) 2020, Vol.6 (2), p.157-173
Hauptverfasser: Erdem,Kerem, Koy,Ayben, Akdağ,Saffet
Format: Artikel
Sprache:tur
Schlagworte:
İktisat & İşletme & Finans
Yenilikçilik & Girişimcilik
Online-Zugang:Volltext
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
container_end_page 173
container_issue 2
container_start_page 157
container_title Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi (UEYD)
container_volume 6
creator Erdem,Kerem
Koy,Ayben
Akdağ,Saffet
description Pay piyasaları başta olmak üzere finans piyasalarında menkul kıymetlerin işlem hacmi ve fiyatları arasındaki ilişki üzerine çok sayıda akademik çalışma yapılmıştır. Bu çalışma iki özelliği ile literatürdeki örneklerinden farklılık arz etmektedir. Çalışmada (1) pay endekslerindeki fiyat-hacim ilişkisi, gün içinde gerçekleşen en yüksek fiyat-hacim ilişkisi ile karşılaştırıldığında ilişkinin yönünün değiştiği; (2) frekans dağılımları açısından ele alındığında ise ilişkinin frekansa göre farklılaştığı gösterilmiştir. 2010-2019 döneminde BİST30 fiyat endeksinin fiyat ve hacim verilerinin analiz edildiği çalışmanın bulguları, VAR analizi ve Granger nedensellik testi yanında Breitung-Candelon’un (2006) frekans alanı nedensellik analizi ile elde edilmiştir. Elde edilen bulgular fiyat-hacim ilişkisinin varlığının, fiyat verisinin türüne; yönünün ise frekansa bağlı olarak değiştiğini göstermektedir.
format Article
fullrecord <record><control><sourceid>idealonline</sourceid><recordid>TN_cdi_idealonline_journals_IDEAL_121847</recordid><sourceformat>XML</sourceformat><sourcesystem>PC</sourcesystem><sourcerecordid>IDEAL_121847</sourcerecordid><originalsourceid>FETCH-idealonline_journals_IDEAL_1218473</originalsourceid><addsrcrecordid>eNqVjDFOw0AQRV2ARAS5w5Q0kWInJA4dIkEgUVDQWxM8FsPOrqWdLJK5jM9g0dKxvhcLygWo_vz5T-8kmxT5cjNblYvyLJuq8n5erK425bqcT7LPJ-yAXE1GhTynIzXovr-MkoGGOzxAK2Hsgw3AQsBjL2ThFV8sA3rUOLgaDacxTYavYdvG3gdFAXQo_JG88E7QeDLoFFDQxQEc1eSURNgcOf7zG_RjHwfBsT_EwVuUBO_ZQ4fm9xkHe5GdNihK02OeZ5d3u-fb-xnXhNI6YUfVWxt80mr1sN3dPFZ5kZfL9eIf6A-x93IO</addsrcrecordid><sourcetype>Aggregation Database</sourcetype><iscdi>true</iscdi><recordtype>article</recordtype></control><display><type>article</type><title>Pay endekslerinde en yüksek fiyat oluşumu ile işlem hacmi arasındaki ilişki: Doğrusal analizler ve frekans alanı nedensellik analizi ile karşılaştırmalı bir yaklaşım</title><source>Elektronische Zeitschriftenbibliothek - Frei zugängliche E-Journals</source><creator>Erdem,Kerem ; Koy,Ayben ; Akdağ,Saffet</creator><contributor>Artan,Seyfettin</contributor><creatorcontrib>Erdem,Kerem ; Koy,Ayben ; Akdağ,Saffet ; Artan,Seyfettin</creatorcontrib><description>Pay piyasaları başta olmak üzere finans piyasalarında menkul kıymetlerin işlem hacmi ve fiyatları arasındaki ilişki üzerine çok sayıda akademik çalışma yapılmıştır. Bu çalışma iki özelliği ile literatürdeki örneklerinden farklılık arz etmektedir. Çalışmada (1) pay endekslerindeki fiyat-hacim ilişkisi, gün içinde gerçekleşen en yüksek fiyat-hacim ilişkisi ile karşılaştırıldığında ilişkinin yönünün değiştiği; (2) frekans dağılımları açısından ele alındığında ise ilişkinin frekansa göre farklılaştığı gösterilmiştir. 2010-2019 döneminde BİST30 fiyat endeksinin fiyat ve hacim verilerinin analiz edildiği çalışmanın bulguları, VAR analizi ve Granger nedensellik testi yanında Breitung-Candelon’un (2006) frekans alanı nedensellik analizi ile elde edilmiştir. Elde edilen bulgular fiyat-hacim ilişkisinin varlığının, fiyat verisinin türüne; yönünün ise frekansa bağlı olarak değiştiğini göstermektedir.</description><identifier>ISSN: 2149-6838</identifier><language>tur</language><publisher>Seyfettin Artan</publisher><subject>İktisat &amp; İşletme &amp; Finans ; Yenilikçilik &amp; Girişimcilik</subject><ispartof>Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi (UEYD), 2020, Vol.6 (2), p.157-173</ispartof><lds50>peer_reviewed</lds50><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Tsyndetics_thumb_exl</thumbnail><link.rule.ids>314,776,780</link.rule.ids></links><search><contributor>Artan,Seyfettin</contributor><creatorcontrib>Erdem,Kerem</creatorcontrib><creatorcontrib>Koy,Ayben</creatorcontrib><creatorcontrib>Akdağ,Saffet</creatorcontrib><title>Pay endekslerinde en yüksek fiyat oluşumu ile işlem hacmi arasındaki ilişki: Doğrusal analizler ve frekans alanı nedensellik analizi ile karşılaştırmalı bir yaklaşım</title><title>Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi (UEYD)</title><description>Pay piyasaları başta olmak üzere finans piyasalarında menkul kıymetlerin işlem hacmi ve fiyatları arasındaki ilişki üzerine çok sayıda akademik çalışma yapılmıştır. Bu çalışma iki özelliği ile literatürdeki örneklerinden farklılık arz etmektedir. Çalışmada (1) pay endekslerindeki fiyat-hacim ilişkisi, gün içinde gerçekleşen en yüksek fiyat-hacim ilişkisi ile karşılaştırıldığında ilişkinin yönünün değiştiği; (2) frekans dağılımları açısından ele alındığında ise ilişkinin frekansa göre farklılaştığı gösterilmiştir. 2010-2019 döneminde BİST30 fiyat endeksinin fiyat ve hacim verilerinin analiz edildiği çalışmanın bulguları, VAR analizi ve Granger nedensellik testi yanında Breitung-Candelon’un (2006) frekans alanı nedensellik analizi ile elde edilmiştir. Elde edilen bulgular fiyat-hacim ilişkisinin varlığının, fiyat verisinin türüne; yönünün ise frekansa bağlı olarak değiştiğini göstermektedir.</description><subject>İktisat &amp; İşletme &amp; Finans</subject><subject>Yenilikçilik &amp; Girişimcilik</subject><issn>2149-6838</issn><fulltext>true</fulltext><rsrctype>article</rsrctype><creationdate>2020</creationdate><recordtype>article</recordtype><recordid>eNqVjDFOw0AQRV2ARAS5w5Q0kWInJA4dIkEgUVDQWxM8FsPOrqWdLJK5jM9g0dKxvhcLygWo_vz5T-8kmxT5cjNblYvyLJuq8n5erK425bqcT7LPJ-yAXE1GhTynIzXovr-MkoGGOzxAK2Hsgw3AQsBjL2ThFV8sA3rUOLgaDacxTYavYdvG3gdFAXQo_JG88E7QeDLoFFDQxQEc1eSURNgcOf7zG_RjHwfBsT_EwVuUBO_ZQ4fm9xkHe5GdNihK02OeZ5d3u-fb-xnXhNI6YUfVWxt80mr1sN3dPFZ5kZfL9eIf6A-x93IO</recordid><startdate>2020</startdate><enddate>2020</enddate><creator>Erdem,Kerem</creator><creator>Koy,Ayben</creator><creator>Akdağ,Saffet</creator><general>Seyfettin Artan</general><scope>IEBAR</scope></search><sort><creationdate>2020</creationdate><title>Pay endekslerinde en yüksek fiyat oluşumu ile işlem hacmi arasındaki ilişki: Doğrusal analizler ve frekans alanı nedensellik analizi ile karşılaştırmalı bir yaklaşım</title><author>Erdem,Kerem ; Koy,Ayben ; Akdağ,Saffet</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-idealonline_journals_IDEAL_1218473</frbrgroupid><rsrctype>articles</rsrctype><prefilter>articles</prefilter><language>tur</language><creationdate>2020</creationdate><topic>İktisat &amp; İşletme &amp; Finans</topic><topic>Yenilikçilik &amp; Girişimcilik</topic><toplevel>peer_reviewed</toplevel><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>Erdem,Kerem</creatorcontrib><creatorcontrib>Koy,Ayben</creatorcontrib><creatorcontrib>Akdağ,Saffet</creatorcontrib><collection>Idealonline online kütüphane - Journals</collection><jtitle>Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi (UEYD)</jtitle></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext</fulltext></delivery><addata><au>Erdem,Kerem</au><au>Koy,Ayben</au><au>Akdağ,Saffet</au><au>Artan,Seyfettin</au><format>journal</format><genre>article</genre><ristype>JOUR</ristype><atitle>Pay endekslerinde en yüksek fiyat oluşumu ile işlem hacmi arasındaki ilişki: Doğrusal analizler ve frekans alanı nedensellik analizi ile karşılaştırmalı bir yaklaşım</atitle><jtitle>Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi (UEYD)</jtitle><date>2020</date><risdate>2020</risdate><volume>6</volume><issue>2</issue><spage>157</spage><epage>173</epage><pages>157-173</pages><issn>2149-6838</issn><abstract>Pay piyasaları başta olmak üzere finans piyasalarında menkul kıymetlerin işlem hacmi ve fiyatları arasındaki ilişki üzerine çok sayıda akademik çalışma yapılmıştır. Bu çalışma iki özelliği ile literatürdeki örneklerinden farklılık arz etmektedir. Çalışmada (1) pay endekslerindeki fiyat-hacim ilişkisi, gün içinde gerçekleşen en yüksek fiyat-hacim ilişkisi ile karşılaştırıldığında ilişkinin yönünün değiştiği; (2) frekans dağılımları açısından ele alındığında ise ilişkinin frekansa göre farklılaştığı gösterilmiştir. 2010-2019 döneminde BİST30 fiyat endeksinin fiyat ve hacim verilerinin analiz edildiği çalışmanın bulguları, VAR analizi ve Granger nedensellik testi yanında Breitung-Candelon’un (2006) frekans alanı nedensellik analizi ile elde edilmiştir. Elde edilen bulgular fiyat-hacim ilişkisinin varlığının, fiyat verisinin türüne; yönünün ise frekansa bağlı olarak değiştiğini göstermektedir.</abstract><pub>Seyfettin Artan</pub></addata></record>
fulltext fulltext
identifier ISSN: 2149-6838
ispartof Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi (UEYD), 2020, Vol.6 (2), p.157-173
issn 2149-6838
language tur
recordid cdi_idealonline_journals_IDEAL_121847
source Elektronische Zeitschriftenbibliothek - Frei zugängliche E-Journals
subjects İktisat & İşletme & Finans
Yenilikçilik & Girişimcilik
title Pay endekslerinde en yüksek fiyat oluşumu ile işlem hacmi arasındaki ilişki: Doğrusal analizler ve frekans alanı nedensellik analizi ile karşılaştırmalı bir yaklaşım
url https://sfx.bib-bvb.de/sfx_tum?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2025-02-08T10%3A50%3A29IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-idealonline&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Pay%20endekslerinde%20en%20y%C3%BCksek%20fiyat%20olu%C5%9Fumu%20ile%20i%C5%9Flem%20hacmi%20aras%C4%B1ndaki%20ili%C5%9Fki:%20Do%C4%9Frusal%20analizler%20ve%20frekans%20alan%C4%B1%20nedensellik%20analizi%20ile%20kar%C5%9F%C4%B1la%C5%9Ft%C4%B1rmal%C4%B1%20bir%20yakla%C5%9F%C4%B1m&rft.jtitle=Uluslararas%C4%B1%20Ekonomi%20ve%20Yenilik%20Dergisi%20(UEYD)&rft.au=Erdem,Kerem&rft.date=2020&rft.volume=6&rft.issue=2&rft.spage=157&rft.epage=173&rft.pages=157-173&rft.issn=2149-6838&rft_id=info:doi/&rft_dat=%3Cidealonline%3EIDEAL_121847%3C/idealonline%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&disable_directlink=true&sfx.directlink=off&sfx.report_link=0&rft_id=info:oai/&rft_id=info:pmid/&rfr_iscdi=true