The EWMA Heston model

This paper introduces the exponentially weighted moving average (EWMA) Heston model, a Markovian stochastic volatility model able to capture a wide range of empirical features related to volatility dynamics while being more tractable for simulations than rough volatility models based on fractional p...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Quantitative finance 2022-11, Vol.23 (1), p.71-93
1. Verfasser:	Parent, Léo
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	Quantitative Finance
Online-Zugang:	Volltext
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!