Scalable structural break detection

[Display omitted] ► The context of the paper is the analysis of large volume of non-stationary data. ► We fit a piecewise AR model to the analysed time series using the MDL principle. ► The existing method AutoPARM scales inefficiently with the data volume. ► We propose an alternative optimisation s...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Applied soft computing 2012-11, Vol.12 (11), p.3408-3420
Hauptverfasser:	Éltetö, T., Hansen, N., Germain-Renaud, C., Bondon, P.
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	Computer Science Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy Machine Learning Minimum Description Length principle
Online-Zugang:	Volltext
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