Option Pricing in the Presence of Liquidity Risk
Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen) 20 poäng / 30 hp The main objective of this paper is to prove that liquidity costs do exist in option pricingtheory. To achieve this goal, a martingale approach to option pricing theory is usedand, from a model by Jarrow and Protter [JP], a sound...
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