DETERMINING IMPLIED INTEREST RATES BASED ON CRYPTOASSET DERIVATIVE TRADE DATA

An example method of determining implied interest rates based on cryptoasset derivative trade data includes the operations of: receiving, by a processing device, input data comprising at least one of: transaction data characterizing a trade in a derivative of a specified cryptoasset or a quote for the derivative of the specified cryptoasset; determining, based on the input data, a set of trade-level raw interest rates; generating, using the set of trade level interest rates, a set of interest rate vectors; aggregating the set of interest rate vectors to obtain a set of aggregated interest rate vectors; generating a non-fitted term structure associated with the set of aggregated interest rate vectors; generating a fitted yield curve model based on the non-fitted term structure; applying a signal-to-noise extraction filter to the fitted yield curve model; and generating, based on the filtered fitted yield curve model, an aggregated term structure model representing computed implied interest rates. La présente invention porte sur un procédé donné à titre d'exemple de détermination de taux d'intérêt implicites sur la base de données commerciales dérivées de cryptoactifs qui comprend les opérations consistant à : recevoir, par un dispositif de traitement, des données d'entrée comprenant au moins l'un des éléments suivants : des données de transaction caractérisant une transaction dans une dérivée d'un cryptoactif spécifié ou un devis pour la dérivée du cryptoactif spécifié ; déterminer, sur la base des données d'entrée, un ensemble de taux d'intérêt bruts de niveau commercial ; générer, à l'aide de l'ensemble de taux d'intérêt de niveau commercial, un ensemble de vecteurs de taux d'intérêt ; agréger l'ensemble de vecteurs de taux d'intérêt pour obtenir un ensemble de vecteurs de taux d'intérêt agrégés ; générer une structure de terme non ajustée associée à l'ensemble de vecteurs de taux d'intérêt agrégés ; générer un modèle de courbe de rendement ajusté sur la base de la structure de terme non ajustée ; appliquer un filtre d'extraction signal sur bruit au modèle de courbe de rendement ajusté ; et générer, sur la base du modèle de courbe de rendement ajusté filtré, un modèle de structure de terme agrégé représentant des taux d'intérêt implicites calculés.