TESTING FOR THRESHOLD EFFECTS IN THE TARMA FRAMEWORK

We present supremum Lagrange multiplier tests for comparing a linear ARMA specification against its threshold ARMA extension. We derive the asymptotic distribution of the test statistics under both the null hypothesis and contiguous local alternatives, and prove the consistency of the tests. A Monte...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Statistica Sinica 2023-07, Vol.33 (3), p.1879-1901
Hauptverfasser:	Goracci, Greta, Giannerini, Simone, Chan, Kung-Sik, Tong, Howell
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Online-Zugang:	Volltext
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