Value-at-Risk Estimation of Precious Metal Returns using Long Memory GARCH Models with Heavy-Tailed Distribution
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Journal of statistics applications & probability 2022-01, Vol.11 (1), p.89-107 |
|---|---|
| Format: | Artikel |
| Sprache: | eng |
| Online-Zugang: | Volltext |
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