Value-at-Risk Estimation of Precious Metal Returns using Long Memory GARCH Models with Heavy-Tailed Distribution

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of statistics applications & probability 2022-01, Vol.11 (1), p.89-107
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Online-Zugang:	Volltext
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!