Systematic Risk in Emerging Markets: a High-Frequency Approach
The study investigates how systematic, continuous, and discrete (jump) risk can explain the equity returns in Southeast Asia markets. Using the latest econometric techniques and a high-frequency dataset, I construct two high-frequency betas associated with intraday continuous and discontinuous risk...
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| Veröffentlicht in: | JDM: Jurnal Dinamika Manajemen 2021-12, Vol.12 (1), p.1-11 |
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| Format: | Artikel |
| Sprache: | eng |
| Online-Zugang: | Volltext |
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