On the Difference Between the Volatility Swap Strike and the Zero Vanna Implied Volatility

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	SIAM journal on financial mathematics 2021-01, Vol.12 (2), p.690-723
Hauptverfasser:	Alòs, Elisa, Rolloos, Frido, Shiraya, Kenichiro
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Online-Zugang:	Volltext
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