Large Deviation Principle for Volterra Type Fractional Stochastic Volatility Models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	SIAM journal on financial mathematics 2018-01, Vol.9 (3), p.1102-1136
1. Verfasser:	Gulisashvili, Archil
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Online-Zugang:	Volltext
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