Artificial neural network small‐sample‐bias‐corrections of the AR(1) parameter close to unit root

This paper introduces an artificial neural network (ANN) approach to estimate the autoregressive process AR(1) when the autocorrelation parameter is near one. Traditional ordinary least squares (OLS) estimators suffer from biases in small samples, necessitating various correction methods proposed in...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Statistica Neerlandica 2024-07
Hauptverfasser:	Jiang, Haozhe, Okhrin, Ostap, Rockinger, Michael
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Online-Zugang:	Volltext
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