A simple estimator for quantile panel data models using smoothed quantile regressions

This paper considers panel data models where the idiosyncratic errors are subject to conditonal quantile restrictions. We propose a two-step estimator based on smoothed quantile regressions that is easy to implement. The asymptotic distribution of the estimator is established, and the analytical exp...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The econometrics journal 2021-05, Vol.24 (2), p.247-263
1. Verfasser: Chen, Liang
Format: Artikel
Sprache:eng
Online-Zugang:Volltext
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