A simple estimator for quantile panel data models using smoothed quantile regressions
This paper considers panel data models where the idiosyncratic errors are subject to conditonal quantile restrictions. We propose a two-step estimator based on smoothed quantile regressions that is easy to implement. The asymptotic distribution of the estimator is established, and the analytical exp...
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | The econometrics journal 2021-05, Vol.24 (2), p.247-263 |
---|---|
1. Verfasser: | |
Format: | Artikel |
Sprache: | eng |
Online-Zugang: | Volltext |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!