Testing for high-dimensional white noise using maximum cross-correlations
We propose a new omnibus test for vector white noise using the maximum absolute auto-correlations and cross-correlations of the component series. Based on an approximation by the L∞-norm of a normal random vector, the critical value of the test can be evaluated by bootstrapping from a multivariate n...
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| Veröffentlicht in: | Biometrika 2017-03, Vol.104 (1), p.111-127 |
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| Hauptverfasser: | , , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | eng |
| Online-Zugang: | Volltext |
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