On confidence intervals for Brownian motion changepoint times

We consider a sequential problem of finding the best confidence interval for a changepoint time of a Brownian motion. Namely, let B= (B sub()t sub()t> or =, slanted]0be a standard Brownian motion defined on a probability space [Omega, [scriptF], P) and let [straighttheta] be an unobservable non-n...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Russian mathematical surveys 2016-01, Vol.71 (1), p.159-160
Hauptverfasser:	Zhitlukhin, M. V., Muravlev, A. A., Shiryaev, A. N.
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	Brownian motion Confidence intervals Disorders Drift Mathematical analysis Probability distribution Random variables
Online-Zugang:	Volltext
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