Efficient calibration of the Hull White model

SUMMARY In this paper we study the calibration of the Hull White interest rate model for the pricing of Bermudan swaptions and Bermudan bond options. A common modelling approach for the calibration of the Hull White model is to choose the model parameters such that market prices of corresponding Eur...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Optimal control applications & methods 2012-05, Vol.33 (3), p.352-362
1. Verfasser:	Schlenkrich, Sebastian
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	Automatic Differentiation interest rate modelling nonlinear equations quasi-Newton methods
Online-Zugang:	Volltext
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