Probabilistic forecasting of the equity risk premium using quantile machine learning

Vi predikerer sannsynlighetsfordelingen til risikopremien i aksjemarkedet (ERP) ved hjelp av de trebaserte maskinlæringsalgoritmene quantile random forest (QRF) og quantile gradient boosting (QGB). For å trene algoritmene brukes et velkjent og etablert datasett fra litteraturen. I tillegg til å pred...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Hauptverfasser:	Netland, Elisabeth Skåland, Sveen, Håkon Melgård, Baksjøberget, Ulrik Leinan
Format:	Dissertation
Sprache:	eng
Online-Zugang:	Volltext bestellen
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!