Pricing European Options with Lévy Market Models and Deep Learning

I denne oppgaven har fem Lévy-modeller og et kunstig nevralt nettverk blitt implementert for å sammenligne prising av europeiske kjøpsopsjoner mot den geometrisk brownske bevegelsesdynamikken i Black-Scholes-formelen. Statistisk analyse er utført på de underliggende aksjene, hvor det ble funnet at L...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Uv, Julie Johanne
Format:	Dissertation
Sprache:	eng
Online-Zugang:	Volltext bestellen
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!