Hvor godt treffer kredittrisikomodeller for norske foretak?

I Norges Banks analyser av stabiliteten i det finansielle systemet er risikoen for at foretak misligholder lån eller går konkurs, viktig. Sentralbanken bruker ulike kredittrisikomodeller i sine analyser. Her sammenlignes treffsikkerheten til en regnskapsbasert kredittrisikomodell (Norges Banks SEBRA...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Syversten, Bjørne Dyre H
Format:	Artikel
Sprache:	nor
Online-Zugang:	Volltext bestellen
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

container_end_page
container_issue
container_start_page
container_title
container_volume
creator	Syversten, Bjørne Dyre H
description	I Norges Banks analyser av stabiliteten i det finansielle systemet er risikoen for at foretak misligholder lån eller går konkurs, viktig. Sentralbanken bruker ulike kredittrisikomodeller i sine analyser. Her sammenlignes treffsikkerheten til en regnskapsbasert kredittrisikomodell (Norges Banks SEBRA-modell) og en markedsbasert kredittrisikomodell (Moody’s KMV-modell for ikke-børsnoterte selskaper), basert på konkursdata for norske foretak. Begge modellene er gode til å peke ut konkurskandidater, med noe høyere treffandel for SEBRA-modellen.
format	Article
fullrecord	<record><control><sourceid>cristin_3HK</sourceid><recordid>TN_cdi_cristin_nora_11250_2503119</recordid><sourceformat>XML</sourceformat><sourcesystem>PC</sourcesystem><sourcerecordid>11250_2503119</sourcerecordid><originalsourceid>FETCH-cristin_nora_11250_25031193</originalsourceid><addsrcrecordid>eNrjZLD2KMsvUkjPTylRKClKTUtLLVLILkpNySwpKcoszszOz81PSc3JAYqmAZXl5RcVZ6eCmKklidn2PAysaYk5xam8UJqbQdHNNcTZQzcZqLckMy8eqD4x3tDQyNQgHoiNDQ0tjYlRAwDpBi-T</addsrcrecordid><sourcetype>Open Access Repository</sourcetype><iscdi>true</iscdi><recordtype>article</recordtype></control><display><type>article</type><title>Hvor godt treffer kredittrisikomodeller for norske foretak?</title><source>NORA - Norwegian Open Research Archives</source><creator>Syversten, Bjørne Dyre H</creator><creatorcontrib>Syversten, Bjørne Dyre H</creatorcontrib><description>I Norges Banks analyser av stabiliteten i det finansielle systemet er risikoen for at foretak misligholder lån eller går konkurs, viktig. Sentralbanken bruker ulike kredittrisikomodeller i sine analyser. Her sammenlignes treffsikkerheten til en regnskapsbasert kredittrisikomodell (Norges Banks SEBRA-modell) og en markedsbasert kredittrisikomodell (Moody’s KMV-modell for ikke-børsnoterte selskaper), basert på konkursdata for norske foretak. Begge modellene er gode til å peke ut konkurskandidater, med noe høyere treffandel for SEBRA-modellen.</description><language>nor</language><publisher>Norges Bank</publisher><creationdate>2004</creationdate><rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</rights><oa>free_for_read</oa><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Tsyndetics_thumb_exl</thumbnail><link.rule.ids>230,776,881,26544</link.rule.ids><linktorsrc>$$Uhttp://hdl.handle.net/11250/2503119$$EView_record_in_NORA$$FView_record_in_$$GNORA$$Hfree_for_read</linktorsrc></links><search><creatorcontrib>Syversten, Bjørne Dyre H</creatorcontrib><title>Hvor godt treffer kredittrisikomodeller for norske foretak?</title><description>I Norges Banks analyser av stabiliteten i det finansielle systemet er risikoen for at foretak misligholder lån eller går konkurs, viktig. Sentralbanken bruker ulike kredittrisikomodeller i sine analyser. Her sammenlignes treffsikkerheten til en regnskapsbasert kredittrisikomodell (Norges Banks SEBRA-modell) og en markedsbasert kredittrisikomodell (Moody’s KMV-modell for ikke-børsnoterte selskaper), basert på konkursdata for norske foretak. Begge modellene er gode til å peke ut konkurskandidater, med noe høyere treffandel for SEBRA-modellen.</description><fulltext>true</fulltext><rsrctype>article</rsrctype><creationdate>2004</creationdate><recordtype>article</recordtype><sourceid>3HK</sourceid><recordid>eNrjZLD2KMsvUkjPTylRKClKTUtLLVLILkpNySwpKcoszszOz81PSc3JAYqmAZXl5RcVZ6eCmKklidn2PAysaYk5xam8UJqbQdHNNcTZQzcZqLckMy8eqD4x3tDQyNQgHoiNDQ0tjYlRAwDpBi-T</recordid><startdate>2004</startdate><enddate>2004</enddate><creator>Syversten, Bjørne Dyre H</creator><general>Norges Bank</general><scope>3HK</scope></search><sort><creationdate>2004</creationdate><title>Hvor godt treffer kredittrisikomodeller for norske foretak?</title><author>Syversten, Bjørne Dyre H</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-cristin_nora_11250_25031193</frbrgroupid><rsrctype>articles</rsrctype><prefilter>articles</prefilter><language>nor</language><creationdate>2004</creationdate><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>Syversten, Bjørne Dyre H</creatorcontrib><collection>NORA - Norwegian Open Research Archives</collection></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext_linktorsrc</fulltext></delivery><addata><au>Syversten, Bjørne Dyre H</au><format>journal</format><genre>article</genre><ristype>JOUR</ristype><atitle>Hvor godt treffer kredittrisikomodeller for norske foretak?</atitle><date>2004</date><risdate>2004</risdate><abstract>I Norges Banks analyser av stabiliteten i det finansielle systemet er risikoen for at foretak misligholder lån eller går konkurs, viktig. Sentralbanken bruker ulike kredittrisikomodeller i sine analyser. Her sammenlignes treffsikkerheten til en regnskapsbasert kredittrisikomodell (Norges Banks SEBRA-modell) og en markedsbasert kredittrisikomodell (Moody’s KMV-modell for ikke-børsnoterte selskaper), basert på konkursdata for norske foretak. Begge modellene er gode til å peke ut konkurskandidater, med noe høyere treffandel for SEBRA-modellen.</abstract><pub>Norges Bank</pub><oa>free_for_read</oa></addata></record>
fulltext	fulltext_linktorsrc
identifier
ispartof
issn
language	nor
recordid	cdi_cristin_nora_11250_2503119
source	NORA - Norwegian Open Research Archives
title	Hvor godt treffer kredittrisikomodeller for norske foretak?
url	https://sfx.bib-bvb.de/sfx_tum?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2025-02-10T07%3A31%3A07IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-cristin_3HK&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Hvor%20godt%20treffer%20kredittrisikomodeller%20for%20norske%20foretak?&rft.au=Syversten,%20Bj%C3%B8rne%20Dyre%20H&rft.date=2004&rft_id=info:doi/&rft_dat=%3Ccristin_3HK%3E11250_2503119%3C/cristin_3HK%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&disable_directlink=true&sfx.directlink=off&sfx.report_link=0&rft_id=info:oai/&rft_id=info:pmid/&rfr_iscdi=true