一般椭球分布下VaR与CVaR投资组合选择模型

本文首先给出了一般椭球分布下组合收益率的风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)的显式计算公式,并以多元正态分布和多元t分布为例给出了具体的计算公式。然后,将VaR和CVaR的计算公式嵌入到均值-VaR和均值-CVaR投资组合选择模型中。最后,得到了这两个模型的组合边界和有效投资组合的解析表达式。...

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Veröffentlicht in:中国管理科学 2012 (S1), p.322-326
1. Verfasser: 姚海祥
Format: Artikel
Sprache:chi
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