“沪港通”开通前后内地与香港股指期货市场波动溢出效应的实证分析

“沪港通”开通前后内地与香港股指期货市场波动溢出效应的实证分析

在很多金融实践问题中,准确估计各市场收益之间波动性的动态相关关系具有重要意义、文章运用BEKK模型对香港恒生指数期货与沪深300股指期货的收益率波动溢出性进行实证分析。同时考虑到2014年11月开始＂沪港通＂。正式实施,对两地股指之间的波动溢出性有一定影响。本文经过分析认为香港与内地股指期货的价格之间存在不太显著的波动溢出效应,在两地市场的连通性增加之后,这种波动溢出效应发生了变化。...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:金融经济：下半月 2015 (11), p.98-101
1. Verfasser: 肖以恒
Format: Artikel
Sprache:chi
Schlagworte:
BEKK模型
恒指期货
沪深300股指期货
波动溢出
Online-Zugang:Volltext
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
container_end_page 101
container_issue 11
container_start_page 98
container_title 金融经济：下半月
container_volume
creator 肖以恒
description 在很多金融实践问题中,准确估计各市场收益之间波动性的动态相关关系具有重要意义、文章运用BEKK模型对香港恒生指数期货与沪深300股指期货的收益率波动溢出性进行实证分析。同时考虑到2014年11月开始＂沪港通＂。正式实施,对两地股指之间的波动溢出性有一定影响。本文经过分析认为香港与内地股指期货的价格之间存在不太显著的波动溢出效应,在两地市场的连通性增加之后,这种波动溢出效应发生了变化。
format Article
fullrecord <record><control><sourceid>chongqing</sourceid><recordid>TN_cdi_chongqing_primary_666728232</recordid><sourceformat>XML</sourceformat><sourcesystem>PC</sourcesystem><cqvip_id>666728232</cqvip_id><sourcerecordid>666728232</sourcerecordid><originalsourceid>FETCH-chongqing_primary_6667282323</originalsourceid><addsrcrecordid>eNpjYeA0NDAw1zUwNzXmYOAtLs5MMjA1NDY3MzQz5mSIfdQw59mmVc92rH_ZMOtRw9ynexqAjKedvU8n9D1ta306Z8OTHX0vl80EKnjRtPBZT_uzOfNfbFn-dEfT0zm7nm1e9LRrxbNdi56273o2tePprinPZ7U8XTfvxfrGpx1tz-ZN4GFgTUvMKU7lhdLcDEpuriHOHrrJGfl56YWZeenxBUWZuYlFlfFmZmbmRhZGxkbGRCkCADA7YiE</addsrcrecordid><sourcetype>Publisher</sourcetype><iscdi>true</iscdi><recordtype>article</recordtype></control><display><type>article</type><title>“沪港通”开通前后内地与香港股指期货市场波动溢出效应的实证分析</title><source>国家哲学社会科学学术期刊数据库 (National Social Sciences Database)</source><source>Alma/SFX Local Collection</source><creator>肖以恒</creator><creatorcontrib>肖以恒</creatorcontrib><description>在很多金融实践问题中,准确估计各市场收益之间波动性的动态相关关系具有重要意义、文章运用BEKK模型对香港恒生指数期货与沪深300股指期货的收益率波动溢出性进行实证分析。同时考虑到2014年11月开始＂沪港通＂。正式实施,对两地股指之间的波动溢出性有一定影响。本文经过分析认为香港与内地股指期货的价格之间存在不太显著的波动溢出效应,在两地市场的连通性增加之后,这种波动溢出效应发生了变化。</description><identifier>ISSN: 1007-0753</identifier><language>chi</language><subject>BEKK模型 ; 恒指期货 ; 沪深300股指期货 ; 波动溢出</subject><ispartof>金融经济：下半月, 2015 (11), p.98-101</ispartof><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Uhttp://image.cqvip.com/vip1000/qk/71030X/71030X.jpg</thumbnail><link.rule.ids>314,780,784,4024</link.rule.ids></links><search><creatorcontrib>肖以恒</creatorcontrib><title>“沪港通”开通前后内地与香港股指期货市场波动溢出效应的实证分析</title><title>金融经济：下半月</title><description>在很多金融实践问题中,准确估计各市场收益之间波动性的动态相关关系具有重要意义、文章运用BEKK模型对香港恒生指数期货与沪深300股指期货的收益率波动溢出性进行实证分析。同时考虑到2014年11月开始＂沪港通＂。正式实施,对两地股指之间的波动溢出性有一定影响。本文经过分析认为香港与内地股指期货的价格之间存在不太显著的波动溢出效应,在两地市场的连通性增加之后,这种波动溢出效应发生了变化。</description><subject>BEKK模型</subject><subject>恒指期货</subject><subject>沪深300股指期货</subject><subject>波动溢出</subject><issn>1007-0753</issn><fulltext>true</fulltext><rsrctype>article</rsrctype><creationdate>2015</creationdate><recordtype>article</recordtype><recordid>eNpjYeA0NDAw1zUwNzXmYOAtLs5MMjA1NDY3MzQz5mSIfdQw59mmVc92rH_ZMOtRw9ynexqAjKedvU8n9D1ta306Z8OTHX0vl80EKnjRtPBZT_uzOfNfbFn-dEfT0zm7nm1e9LRrxbNdi56273o2tePprinPZ7U8XTfvxfrGpx1tz-ZN4GFgTUvMKU7lhdLcDEpuriHOHrrJGfl56YWZeenxBUWZuYlFlfFmZmbmRhZGxkbGRCkCADA7YiE</recordid><startdate>2015</startdate><enddate>2015</enddate><creator>肖以恒</creator><scope>2RA</scope><scope>92L</scope><scope>CQIGP</scope><scope>~WA</scope></search><sort><creationdate>2015</creationdate><title>“沪港通”开通前后内地与香港股指期货市场波动溢出效应的实证分析</title><author>肖以恒</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-chongqing_primary_6667282323</frbrgroupid><rsrctype>articles</rsrctype><prefilter>articles</prefilter><language>chi</language><creationdate>2015</creationdate><topic>BEKK模型</topic><topic>恒指期货</topic><topic>沪深300股指期货</topic><topic>波动溢出</topic><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>肖以恒</creatorcontrib><collection>中文科技期刊数据库</collection><collection>中文科技期刊数据库-CALIS站点</collection><collection>中文科技期刊数据库-7.0平台</collection><collection>中文科技期刊数据库- 镜像站点</collection><jtitle>金融经济：下半月</jtitle></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext</fulltext></delivery><addata><au>肖以恒</au><format>journal</format><genre>article</genre><ristype>JOUR</ristype><atitle>“沪港通”开通前后内地与香港股指期货市场波动溢出效应的实证分析</atitle><jtitle>金融经济：下半月</jtitle><date>2015</date><risdate>2015</risdate><issue>11</issue><spage>98</spage><epage>101</epage><pages>98-101</pages><issn>1007-0753</issn><abstract>在很多金融实践问题中,准确估计各市场收益之间波动性的动态相关关系具有重要意义、文章运用BEKK模型对香港恒生指数期货与沪深300股指期货的收益率波动溢出性进行实证分析。同时考虑到2014年11月开始＂沪港通＂。正式实施,对两地股指之间的波动溢出性有一定影响。本文经过分析认为香港与内地股指期货的价格之间存在不太显著的波动溢出效应,在两地市场的连通性增加之后,这种波动溢出效应发生了变化。</abstract></addata></record>
fulltext fulltext
identifier ISSN: 1007-0753
ispartof 金融经济：下半月, 2015 (11), p.98-101
issn 1007-0753
language chi
recordid cdi_chongqing_primary_666728232
source 国家哲学社会科学学术期刊数据库 (National Social Sciences Database); Alma/SFX Local Collection
subjects BEKK模型
恒指期货
沪深300股指期货
波动溢出
title “沪港通”开通前后内地与香港股指期货市场波动溢出效应的实证分析
url https://sfx.bib-bvb.de/sfx_tum?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2024-12-24T23%3A16%3A33IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-chongqing&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=%E2%80%9C%E6%B2%AA%E6%B8%AF%E9%80%9A%E2%80%9D%E5%BC%80%E9%80%9A%E5%89%8D%E5%90%8E%E5%86%85%E5%9C%B0%E4%B8%8E%E9%A6%99%E6%B8%AF%E8%82%A1%E6%8C%87%E6%9C%9F%E8%B4%A7%E5%B8%82%E5%9C%BA%E6%B3%A2%E5%8A%A8%E6%BA%A2%E5%87%BA%E6%95%88%E5%BA%94%E7%9A%84%E5%AE%9E%E8%AF%81%E5%88%86%E6%9E%90&rft.jtitle=%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%BB%8F%E6%B5%8E%EF%BC%9A%E4%B8%8B%E5%8D%8A%E6%9C%88&rft.au=%E8%82%96%E4%BB%A5%E6%81%92&rft.date=2015&rft.issue=11&rft.spage=98&rft.epage=101&rft.pages=98-101&rft.issn=1007-0753&rft_id=info:doi/&rft_dat=%3Cchongqing%3E666728232%3C/chongqing%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&disable_directlink=true&sfx.directlink=off&sfx.report_link=0&rft_id=info:oai/&rft_id=info:pmid/&rft_cqvip_id=666728232&rfr_iscdi=true