单位根检验中样本长度的选择

单位根检验在实证分析中应用非常广泛，但很多应用只关注检验水平而忽略检验功效的影响，没有注意到样本数过小时根本得不到可靠的检验结果。本文从理论上推导了单位根检验功效的估算公式，研究了检验功效的影响因素，并在此基础上，推导了单位根检验中样本长度最低要求的估算公式。并利用仿真数据，用曲线拟合的方法，推出了实证分析中估算最小样本长度的公式。从而对单位根检验实证分析中的样本选择提供了理论和实际依据；同时表明，因为样本总是有限的，实证分析中是没法判断ρ是否严格为1的，而只能将ρ大于接近于1的某个值时都看作单位根过程，并提供检验功效以供参考。