商业银行操作风险内部衡量法及其应用研究

内部衡量法是巴塞尔委员会推荐使用的操作风险高级计量法中的主要方法之一,是标准法与其他高级法之间的一种过渡方法。在新资本协议实施中,它成为操作风险度量的主要方法。本文从操作风险预期损失EL和总资本要求计算方法入手,分别运用保险精算法与Oopula函数对内部衡量法进行了深入的研究,提出了基于中等频数和中等损失情况下的内部衡量法计算公式,并设计了一个通过内部衡量法度量操作风险的使用框架。...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Jing ji guan li 2008 (10), p.41-47
1. Verfasser: 陈珏宇 谢红丽 沈沛龙
Format: Artikel
Sprache:chi
Schlagworte:
Online-Zugang:Volltext
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
container_end_page 47
container_issue 10
container_start_page 41
container_title Jing ji guan li
container_volume
creator 陈珏宇 谢红丽 沈沛龙
description 内部衡量法是巴塞尔委员会推荐使用的操作风险高级计量法中的主要方法之一,是标准法与其他高级法之间的一种过渡方法。在新资本协议实施中,它成为操作风险度量的主要方法。本文从操作风险预期损失EL和总资本要求计算方法入手,分别运用保险精算法与Oopula函数对内部衡量法进行了深入的研究,提出了基于中等频数和中等损失情况下的内部衡量法计算公式,并设计了一个通过内部衡量法度量操作风险的使用框架。
format Article
fullrecord <record><control><sourceid>chongqing</sourceid><recordid>TN_cdi_chongqing_backfile_27323321</recordid><sourceformat>XML</sourceformat><sourcesystem>PC</sourcesystem><cqvip_id>27323321</cqvip_id><sourcerecordid>27323321</sourcerecordid><originalsourceid>FETCH-chongqing_backfile_273233213</originalsourceid><addsrcrecordid>eNpjYeA0NDAw0jU1NzPjYOAtLs5MMjAwsDS2NDMx5GSwfDq17cmOWS8nb3uxsOfZ5N4ne-e8XNz3cubKp22tL5tXvFi48GV7_7PNU5_2dz1t3fZ015TnU1Y8XzDl-cptPAysaYk5xam8UJqbQcnNNcTZQzc5Iz8vvTAzLz0-KTE5Oy0zJzXeyNzYyNjYyNCYKEUA6WVIkg</addsrcrecordid><sourcetype>Publisher</sourcetype><iscdi>true</iscdi><recordtype>article</recordtype></control><display><type>article</type><title>商业银行操作风险内部衡量法及其应用研究</title><source>国家哲学社会科学学术期刊数据库 (National Social Sciences Database)</source><creator>陈珏宇 谢红丽 沈沛龙</creator><creatorcontrib>陈珏宇 谢红丽 沈沛龙</creatorcontrib><description>内部衡量法是巴塞尔委员会推荐使用的操作风险高级计量法中的主要方法之一,是标准法与其他高级法之间的一种过渡方法。在新资本协议实施中,它成为操作风险度量的主要方法。本文从操作风险预期损失EL和总资本要求计算方法入手,分别运用保险精算法与Oopula函数对内部衡量法进行了深入的研究,提出了基于中等频数和中等损失情况下的内部衡量法计算公式,并设计了一个通过内部衡量法度量操作风险的使用框架。</description><identifier>ISSN: 1002-5766</identifier><language>chi</language><subject>Copula函数 ; 业务类别 ; 事故类型 ; 商业银行 ; 操作风险</subject><ispartof>Jing ji guan li, 2008 (10), p.41-47</ispartof><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Uhttp://image.cqvip.com/vip1000/qk/92588X/92588X.jpg</thumbnail><link.rule.ids>314,776,780,4009</link.rule.ids></links><search><creatorcontrib>陈珏宇 谢红丽 沈沛龙</creatorcontrib><title>商业银行操作风险内部衡量法及其应用研究</title><title>Jing ji guan li</title><addtitle>Economic Management</addtitle><description>内部衡量法是巴塞尔委员会推荐使用的操作风险高级计量法中的主要方法之一,是标准法与其他高级法之间的一种过渡方法。在新资本协议实施中,它成为操作风险度量的主要方法。本文从操作风险预期损失EL和总资本要求计算方法入手,分别运用保险精算法与Oopula函数对内部衡量法进行了深入的研究,提出了基于中等频数和中等损失情况下的内部衡量法计算公式,并设计了一个通过内部衡量法度量操作风险的使用框架。</description><subject>Copula函数</subject><subject>业务类别</subject><subject>事故类型</subject><subject>商业银行</subject><subject>操作风险</subject><issn>1002-5766</issn><fulltext>true</fulltext><rsrctype>article</rsrctype><creationdate>2008</creationdate><recordtype>article</recordtype><recordid>eNpjYeA0NDAw0jU1NzPjYOAtLs5MMjAwsDS2NDMx5GSwfDq17cmOWS8nb3uxsOfZ5N4ne-e8XNz3cubKp22tL5tXvFi48GV7_7PNU5_2dz1t3fZ015TnU1Y8XzDl-cptPAysaYk5xam8UJqbQcnNNcTZQzc5Iz8vvTAzLz0-KTE5Oy0zJzXeyNzYyNjYyNCYKEUA6WVIkg</recordid><startdate>2008</startdate><enddate>2008</enddate><creator>陈珏宇 谢红丽 沈沛龙</creator><scope>2RA</scope><scope>92L</scope><scope>CQIGP</scope><scope>~WA</scope></search><sort><creationdate>2008</creationdate><title>商业银行操作风险内部衡量法及其应用研究</title><author>陈珏宇 谢红丽 沈沛龙</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-chongqing_backfile_273233213</frbrgroupid><rsrctype>articles</rsrctype><prefilter>articles</prefilter><language>chi</language><creationdate>2008</creationdate><topic>Copula函数</topic><topic>业务类别</topic><topic>事故类型</topic><topic>商业银行</topic><topic>操作风险</topic><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>陈珏宇 谢红丽 沈沛龙</creatorcontrib><collection>中文科技期刊数据库</collection><collection>中文科技期刊数据库-CALIS站点</collection><collection>中文科技期刊数据库-7.0平台</collection><collection>中文科技期刊数据库- 镜像站点</collection><jtitle>Jing ji guan li</jtitle></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext</fulltext></delivery><addata><au>陈珏宇 谢红丽 沈沛龙</au><format>journal</format><genre>article</genre><ristype>JOUR</ristype><atitle>商业银行操作风险内部衡量法及其应用研究</atitle><jtitle>Jing ji guan li</jtitle><addtitle>Economic Management</addtitle><date>2008</date><risdate>2008</risdate><issue>10</issue><spage>41</spage><epage>47</epage><pages>41-47</pages><issn>1002-5766</issn><abstract>内部衡量法是巴塞尔委员会推荐使用的操作风险高级计量法中的主要方法之一,是标准法与其他高级法之间的一种过渡方法。在新资本协议实施中,它成为操作风险度量的主要方法。本文从操作风险预期损失EL和总资本要求计算方法入手,分别运用保险精算法与Oopula函数对内部衡量法进行了深入的研究,提出了基于中等频数和中等损失情况下的内部衡量法计算公式,并设计了一个通过内部衡量法度量操作风险的使用框架。</abstract></addata></record>
fulltext fulltext
identifier ISSN: 1002-5766
ispartof Jing ji guan li, 2008 (10), p.41-47
issn 1002-5766
language chi
recordid cdi_chongqing_backfile_27323321
source 国家哲学社会科学学术期刊数据库 (National Social Sciences Database)
subjects Copula函数
业务类别
事故类型
商业银行
操作风险
title 商业银行操作风险内部衡量法及其应用研究
url https://sfx.bib-bvb.de/sfx_tum?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2025-01-22T02%3A05%3A50IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-chongqing&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=%E5%95%86%E4%B8%9A%E9%93%B6%E8%A1%8C%E6%93%8D%E4%BD%9C%E9%A3%8E%E9%99%A9%E5%86%85%E9%83%A8%E8%A1%A1%E9%87%8F%E6%B3%95%E5%8F%8A%E5%85%B6%E5%BA%94%E7%94%A8%E7%A0%94%E7%A9%B6&rft.jtitle=Jing%20ji%20guan%20li&rft.au=%E9%99%88%E7%8F%8F%E5%AE%87%20%E8%B0%A2%E7%BA%A2%E4%B8%BD%20%E6%B2%88%E6%B2%9B%E9%BE%99&rft.date=2008&rft.issue=10&rft.spage=41&rft.epage=47&rft.pages=41-47&rft.issn=1002-5766&rft_id=info:doi/&rft_dat=%3Cchongqing%3E27323321%3C/chongqing%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&disable_directlink=true&sfx.directlink=off&sfx.report_link=0&rft_id=info:oai/&rft_id=info:pmid/&rft_cqvip_id=27323321&rfr_iscdi=true