Beck模型对于恒生指数的适用性研究
前言关于股票价格收益率的分布问题在国外是很流行的研究课题早在二十世纪六十年代就有不少西方学者开始着手研究股票收益的分布问题通过多年的研究对成熟市场收益率的分布特征有了比较多的认识和共识其主要结论是实际股票价格序列往往表现出非平稳性因此为了消除由于经济增长和通货膨胀所引起的价格线性增长趋势通常研究取其对数差分后的序列即收益率序列.收益率序列通常表现出很好的平稳性但大多数情况下并不服从正态分布而是呈现出"尖峰厚尾" 的特征(相对于正态分布而言)....
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| Veröffentlicht in: | 金融经济 2008-10 (20), p.98-99 |
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| Online-Zugang: | Volltext |
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