综合周期、均值回复和跳跃的BDI指数预测研究

BDI指数的预测对于航运市场经营管理具有重要的指导作用。本研究构建了基于周期、均值回复和跳跃特性的BDI指数O-U随机预测模型,主要创新点有：一是分析了BDI指数的周期、均值回复以及跳跃特性,将该三大特性纳入BDI指数随机预测模型,有效提升了BDI指数预测理论科学性。二是借助O-U随机过程,建立了基于周期、均值回复以及跳跃特性BDI指数预测模型,同时,利用Fourier级数函数估计周期参数,借助一阶自回归估计均值回复参数,以及Gamma分布和双指数分布来估计跳跃参数,解决了参数较多、估计难度较大的问题。三是采集2013年-2015年BDI指数日数据进行拟合,并借助蒙特卡罗方法对2016年上半年...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	科研管理 2017-05, Vol.38 (5), p.150-160
1. Verfasser:	余方平匡海波
Format:	Artikel
Sprache:	chi
Schlagworte:	BDI指数 O-U随机过程周期均值回复跳跃预测
Online-Zugang:	Volltext
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

container_end_page	160
container_issue	5
container_start_page	150
container_title	科研管理
container_volume	38
creator	余方平匡海波
description	BDI指数的预测对于航运市场经营管理具有重要的指导作用。本研究构建了基于周期、均值回复和跳跃特性的BDI指数O-U随机预测模型,主要创新点有：一是分析了BDI指数的周期、均值回复以及跳跃特性,将该三大特性纳入BDI指数随机预测模型,有效提升了BDI指数预测理论科学性。二是借助O-U随机过程,建立了基于周期、均值回复以及跳跃特性BDI指数预测模型,同时,利用Fourier级数函数估计周期参数,借助一阶自回归估计均值回复参数,以及Gamma分布和双指数分布来估计跳跃参数,解决了参数较多、估计难度较大的问题。三是采集2013年-2015年BDI指数日数据进行拟合,并借助蒙特卡罗方法对2016年上半年BDI指数开展了预测,结果表明本模型预测精确度较高。
format	Article
fullrecord	<record><control><sourceid>cass_chong</sourceid><recordid>TN_cdi_cass_nssd_672145431</recordid><sourceformat>XML</sourceformat><sourcesystem>PC</sourcesystem><cass_id>672145431</cass_id><cqvip_id>672145431</cqvip_id><sourcerecordid>672145431</sourcerecordid><originalsourceid>FETCH-LOGICAL-c461-8f887dbc3b61cac323d5314d3ab1474dda732d4febea375c9e0381ba952ccfa53</originalsourceid><addsrcrecordid>eNpjYeA0NDAw0DWytDTlYOAtLs5MMjAwNDQwMTO15GSweb57z9MJHU8nrng2Z_7jhsanc9ufNux5Onve0yW9Tyf1vNi--cX25uezWpxcPJ_1tD-buuHlopZnW7ufL5jyfOU2HgbWtMSc4lReKM3NEOLmGuLsoevj7-7p7Oijm2xiZqhrkWZhYZ6SlGycZGaYnJhsbGScYmpsaJJinJhkaGJukpKSaG5slGKSlpqUmmhsbppsmWpgbGGYlGhpapScnJZoaszNIAUxNjmxuDg-r7g4Jd7M3MjQxNTE2BAoqQSVzMjPSy_MzEuPLyjKzE0sqkRSBACEEF3N</addsrcrecordid><sourcetype>Aggregation Database</sourcetype><iscdi>true</iscdi><recordtype>article</recordtype></control><display><type>article</type><title>综合周期、均值回复和跳跃的BDI指数预测研究</title><source>国家哲学社会科学学术期刊数据库 (National Social Sciences Database)</source><creator>余方平匡海波</creator><creatorcontrib>余方平匡海波</creatorcontrib><description>BDI指数的预测对于航运市场经营管理具有重要的指导作用。本研究构建了基于周期、均值回复和跳跃特性的BDI指数O-U随机预测模型,主要创新点有：一是分析了BDI指数的周期、均值回复以及跳跃特性,将该三大特性纳入BDI指数随机预测模型,有效提升了BDI指数预测理论科学性。二是借助O-U随机过程,建立了基于周期、均值回复以及跳跃特性BDI指数预测模型,同时,利用Fourier级数函数估计周期参数,借助一阶自回归估计均值回复参数,以及Gamma分布和双指数分布来估计跳跃参数,解决了参数较多、估计难度较大的问题。三是采集2013年-2015年BDI指数日数据进行拟合,并借助蒙特卡罗方法对2016年上半年BDI指数开展了预测,结果表明本模型预测精确度较高。</description><identifier>ISSN: 1000-2995</identifier><language>chi</language><publisher>中国科学学与科技政策研究会</publisher><subject>BDI指数 ; O-U随机过程 ; 周期 ; 均值回复 ; 跳跃 ; 预测</subject><ispartof>科研管理, 2017-05, Vol.38 (5), p.150-160</ispartof><oa>free_for_read</oa><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Uhttp://image.cqvip.com/vip1000/qk/95604X/95604X.jpg</thumbnail><link.rule.ids>314,776,780</link.rule.ids></links><search><creatorcontrib>余方平匡海波</creatorcontrib><title>综合周期、均值回复和跳跃的BDI指数预测研究</title><title>科研管理</title><addtitle>Science Research Management</addtitle><description>BDI指数的预测对于航运市场经营管理具有重要的指导作用。本研究构建了基于周期、均值回复和跳跃特性的BDI指数O-U随机预测模型,主要创新点有：一是分析了BDI指数的周期、均值回复以及跳跃特性,将该三大特性纳入BDI指数随机预测模型,有效提升了BDI指数预测理论科学性。二是借助O-U随机过程,建立了基于周期、均值回复以及跳跃特性BDI指数预测模型,同时,利用Fourier级数函数估计周期参数,借助一阶自回归估计均值回复参数,以及Gamma分布和双指数分布来估计跳跃参数,解决了参数较多、估计难度较大的问题。三是采集2013年-2015年BDI指数日数据进行拟合,并借助蒙特卡罗方法对2016年上半年BDI指数开展了预测,结果表明本模型预测精确度较高。</description><subject>BDI指数</subject><subject>O-U随机过程</subject><subject>周期</subject><subject>均值回复</subject><subject>跳跃</subject><subject>预测</subject><issn>1000-2995</issn><fulltext>true</fulltext><rsrctype>article</rsrctype><creationdate>2017</creationdate><recordtype>article</recordtype><recordid>eNpjYeA0NDAw0DWytDTlYOAtLs5MMjAwNDQwMTO15GSweb57z9MJHU8nrng2Z_7jhsanc9ufNux5Onve0yW9Tyf1vNi--cX25uezWpxcPJ_1tD-buuHlopZnW7ufL5jyfOU2HgbWtMSc4lReKM3NEOLmGuLsoevj7-7p7Oijm2xiZqhrkWZhYZ6SlGycZGaYnJhsbGScYmpsaJJinJhkaGJukpKSaG5slGKSlpqUmmhsbppsmWpgbGGYlGhpapScnJZoaszNIAUxNjmxuDg-r7g4Jd7M3MjQxNTE2BAoqQSVzMjPSy_MzEuPLyjKzE0sqkRSBACEEF3N</recordid><startdate>20170501</startdate><enddate>20170501</enddate><creator>余方平匡海波</creator><general>中国科学学与科技政策研究会</general><general>中国科学院科技战略咨询研究院</general><scope>2RA</scope><scope>92L</scope><scope>CQIGP</scope><scope>~WA</scope><scope>NSCOK</scope></search><sort><creationdate>20170501</creationdate><title>综合周期、均值回复和跳跃的BDI指数预测研究</title><author>余方平匡海波</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-LOGICAL-c461-8f887dbc3b61cac323d5314d3ab1474dda732d4febea375c9e0381ba952ccfa53</frbrgroupid><rsrctype>articles</rsrctype><prefilter>articles</prefilter><language>chi</language><creationdate>2017</creationdate><topic>BDI指数</topic><topic>O-U随机过程</topic><topic>周期</topic><topic>均值回复</topic><topic>跳跃</topic><topic>预测</topic><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>余方平匡海波</creatorcontrib><collection>中文科技期刊数据库</collection><collection>中文科技期刊数据库-CALIS站点</collection><collection>中文科技期刊数据库-7.0平台</collection><collection>中文科技期刊数据库- 镜像站点</collection><collection>国家哲学社会科学文献中心 (National Center for Philosophy and Social Sciences Documentation)</collection><jtitle>科研管理</jtitle></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext</fulltext></delivery><addata><au>余方平匡海波</au><format>journal</format><genre>article</genre><ristype>JOUR</ristype><atitle>综合周期、均值回复和跳跃的BDI指数预测研究</atitle><jtitle>科研管理</jtitle><addtitle>Science Research Management</addtitle><date>2017-05-01</date><risdate>2017</risdate><volume>38</volume><issue>5</issue><spage>150</spage><epage>160</epage><pages>150-160</pages><issn>1000-2995</issn><abstract>BDI指数的预测对于航运市场经营管理具有重要的指导作用。本研究构建了基于周期、均值回复和跳跃特性的BDI指数O-U随机预测模型,主要创新点有：一是分析了BDI指数的周期、均值回复以及跳跃特性,将该三大特性纳入BDI指数随机预测模型,有效提升了BDI指数预测理论科学性。二是借助O-U随机过程,建立了基于周期、均值回复以及跳跃特性BDI指数预测模型,同时,利用Fourier级数函数估计周期参数,借助一阶自回归估计均值回复参数,以及Gamma分布和双指数分布来估计跳跃参数,解决了参数较多、估计难度较大的问题。三是采集2013年-2015年BDI指数日数据进行拟合,并借助蒙特卡罗方法对2016年上半年BDI指数开展了预测,结果表明本模型预测精确度较高。</abstract><pub>中国科学学与科技政策研究会</pub><tpages>11</tpages><oa>free_for_read</oa></addata></record>
fulltext	fulltext
identifier	ISSN: 1000-2995
ispartof	科研管理, 2017-05, Vol.38 (5), p.150-160
issn	1000-2995
language	chi
recordid	cdi_cass_nssd_672145431
source	国家哲学社会科学学术期刊数据库 (National Social Sciences Database)
subjects	BDI指数 O-U随机过程周期均值回复跳跃预测
title	综合周期、均值回复和跳跃的BDI指数预测研究
url	https://sfx.bib-bvb.de/sfx_tum?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2025-02-05T20%3A02%3A41IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-cass_chong&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=%E7%BB%BC%E5%90%88%E5%91%A8%E6%9C%9F%E3%80%81%E5%9D%87%E5%80%BC%E5%9B%9E%E5%A4%8D%E5%92%8C%E8%B7%B3%E8%B7%83%E7%9A%84BDI%E6%8C%87%E6%95%B0%E9%A2%84%E6%B5%8B%E7%A0%94%E7%A9%B6&rft.jtitle=%E7%A7%91%E7%A0%94%E7%AE%A1%E7%90%86&rft.au=%E4%BD%99%E6%96%B9%E5%B9%B3%20%E5%8C%A1%E6%B5%B7%E6%B3%A2&rft.date=2017-05-01&rft.volume=38&rft.issue=5&rft.spage=150&rft.epage=160&rft.pages=150-160&rft.issn=1000-2995&rft_id=info:doi/&rft_dat=%3Ccass_chong%3E672145431%3C/cass_chong%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&disable_directlink=true&sfx.directlink=off&sfx.report_link=0&rft_id=info:oai/&rft_id=info:pmid/&rft_cass_id=672145431&rft_cqvip_id=672145431&rfr_iscdi=true