组合证券资产选择模糊最优化模型研究

提出了考虑收益和风险偏好的更为一般的组合证券资产选择模糊最优化模型。给出了最优投资比例的计算公式。并研究了以风险偏好，固定利率为参数的组合证券的有效边界的变动。最后以释例说明了方法的应用。

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	系统工程理论与实践 1998-08, Vol.18 (8), p.26-32
Hauptverfasser:	荣喜民, 张世英
Format:	Artikel
Sprache:	chi
Online-Zugang:	Volltext
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

container_end_page	32
container_issue	8
container_start_page	26
container_title	系统工程理论与实践
container_volume	18
creator	荣喜民张世英
description	提出了考虑收益和风险偏好的更为一般的组合证券资产选择模糊最优化模型。给出了最优投资比例的计算公式。并研究了以风险偏好，固定利率为参数的组合证券的有效边界的变动。最后以释例说明了方法的应用。
format	Article
fullrecord	<record><control><sourceid>cass</sourceid><recordid>TN_cdi_cass_nssd_3276179</recordid><sourceformat>XML</sourceformat><sourcesystem>PC</sourcesystem><cass_id>3276179</cass_id><sourcerecordid>3276179</sourcerecordid><originalsourceid>FETCH-cass_nssd_32761793</originalsourceid><addsrcrecordid>eNpjYeA0NDAw0DUzt7DgYOAtLs5MAnItzIxMLCw5GYyf7255OqHjxfrGpx07XmxtebJr-cuGzmfdK5-tWPh8c9ezOQ1P9sx42jMNyH06r_v5ginPV27jYWBNS8wpTuWF0twMEm6uIc4eusmJxcXxecXFKfHGRuZmhuaWxnikAB-2PO0</addsrcrecordid><sourcetype>Aggregation Database</sourcetype><iscdi>true</iscdi><recordtype>article</recordtype></control><display><type>article</type><title>组合证券资产选择模糊最优化模型研究</title><source>国家哲学社会科学学术期刊数据库 (National Social Sciences Database)</source><source>Alma/SFX Local Collection</source><creator>荣喜民 ; 张世英</creator><creatorcontrib>荣喜民 ; 张世英</creatorcontrib><description>提出了考虑收益和风险偏好的更为一般的组合证券资产选择模糊最优化模型。给出了最优投资比例的计算公式。并研究了以风险偏好，固定利率为参数的组合证券的有效边界的变动。最后以释例说明了方法的应用。</description><identifier>ISSN: 1000-6788</identifier><language>chi</language><publisher>中国系统工程学会</publisher><ispartof>系统工程理论与实践, 1998-08, Vol.18 (8), p.26-32</ispartof><lds50>peer_reviewed</lds50><oa>free_for_read</oa><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Tsyndetics_thumb_exl</thumbnail><link.rule.ids>314,776,780</link.rule.ids></links><search><creatorcontrib>荣喜民</creatorcontrib><creatorcontrib>张世英</creatorcontrib><title>组合证券资产选择模糊最优化模型研究</title><title>系统工程理论与实践</title><description>提出了考虑收益和风险偏好的更为一般的组合证券资产选择模糊最优化模型。给出了最优投资比例的计算公式。并研究了以风险偏好，固定利率为参数的组合证券的有效边界的变动。最后以释例说明了方法的应用。</description><issn>1000-6788</issn><fulltext>true</fulltext><rsrctype>article</rsrctype><creationdate>1998</creationdate><recordtype>article</recordtype><recordid>eNpjYeA0NDAw0DUzt7DgYOAtLs5MAnItzIxMLCw5GYyf7255OqHjxfrGpx07XmxtebJr-cuGzmfdK5-tWPh8c9ezOQ1P9sx42jMNyH06r_v5ginPV27jYWBNS8wpTuWF0twMEm6uIc4eusmJxcXxecXFKfHGRuZmhuaWxnikAB-2PO0</recordid><startdate>19980801</startdate><enddate>19980801</enddate><creator>荣喜民</creator><creator>张世英</creator><general>中国系统工程学会</general><scope>NSCOK</scope></search><sort><creationdate>19980801</creationdate><title>组合证券资产选择模糊最优化模型研究</title><author>荣喜民 ; 张世英</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-cass_nssd_32761793</frbrgroupid><rsrctype>articles</rsrctype><prefilter>articles</prefilter><language>chi</language><creationdate>1998</creationdate><toplevel>peer_reviewed</toplevel><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>荣喜民</creatorcontrib><creatorcontrib>张世英</creatorcontrib><collection>国家哲学社会科学文献中心 (National Center for Philosophy and Social Sciences Documentation)</collection><jtitle>系统工程理论与实践</jtitle></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext</fulltext></delivery><addata><au>荣喜民</au><au>张世英</au><format>journal</format><genre>article</genre><ristype>JOUR</ristype><atitle>组合证券资产选择模糊最优化模型研究</atitle><jtitle>系统工程理论与实践</jtitle><date>1998-08-01</date><risdate>1998</risdate><volume>18</volume><issue>8</issue><spage>26</spage><epage>32</epage><pages>26-32</pages><issn>1000-6788</issn><abstract>提出了考虑收益和风险偏好的更为一般的组合证券资产选择模糊最优化模型。给出了最优投资比例的计算公式。并研究了以风险偏好，固定利率为参数的组合证券的有效边界的变动。最后以释例说明了方法的应用。</abstract><pub>中国系统工程学会</pub><oa>free_for_read</oa></addata></record>
fulltext	fulltext
identifier	ISSN: 1000-6788
ispartof	系统工程理论与实践, 1998-08, Vol.18 (8), p.26-32
issn	1000-6788
language	chi
recordid	cdi_cass_nssd_3276179
source	国家哲学社会科学学术期刊数据库 (National Social Sciences Database); Alma/SFX Local Collection
title	组合证券资产选择模糊最优化模型研究
url	https://sfx.bib-bvb.de/sfx_tum?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2025-02-12T16%3A42%3A48IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-cass&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=%E7%BB%84%E5%90%88%E8%AF%81%E5%88%B8%E8%B5%84%E4%BA%A7%E9%80%89%E6%8B%A9%E6%A8%A1%E7%B3%8A%E6%9C%80%E4%BC%98%E5%8C%96%E6%A8%A1%E5%9E%8B%E7%A0%94%E7%A9%B6&rft.jtitle=%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E7%90%86%E8%AE%BA%E4%B8%8E%E5%AE%9E%E8%B7%B5&rft.au=%E8%8D%A3%E5%96%9C%E6%B0%91&rft.date=1998-08-01&rft.volume=18&rft.issue=8&rft.spage=26&rft.epage=32&rft.pages=26-32&rft.issn=1000-6788&rft_id=info:doi/&rft_dat=%3Ccass%3E3276179%3C/cass%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&disable_directlink=true&sfx.directlink=off&sfx.report_link=0&rft_id=info:oai/&rft_id=info:pmid/&rft_cass_id=3276179&rfr_iscdi=true