R-NL: Covariance Matrix Estimation for Elliptical Distributions based on Nonlinear Shrinkage

We combine Tyler's robust estimator of the dispersion matrix with nonlinear shrinkage. This approach delivers a simple and fast estimator of the dispersion matrix in elliptical models that is robust against both heavy tails and high dimensions. We prove convergence of the iterative part of our...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	arXiv.org 2023-05
Hauptverfasser:	Hediger, Simon, Näf, Jeffrey, Wolf, Michael
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	Algorithms Dispersion Iterative methods Robustness Statistics - Methodology
Online-Zugang:	Volltext
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