High Frequency Trading and Mini Flash Crashes

We analyse all Mini Flash Crashes (or Flash Equity Failures) in the US equity markets in the four most volatile months during 2006-2011. In contrast to previous studies, we find that Mini Flash Crashes are the result of regulation framework and market fragmentation, in particular due to the aggressi...

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Golub, Anton, Keane, John, Poon, Ser-Huang
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	Quantitative Finance - General Finance Quantitative Finance - Trading and Microstructure
Online-Zugang:	Volltext bestellen
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