نموذج كمي لتحديد العلاقة بين سعر الصرف ومعدل الفائدة وأثرها على النشاط التأميني: بالتطبيق علي شركة مصر للتأمين
هدفت الدراسة إلى تقييم وقياس مخاطر تغيرات سعر الصرف ومعدل الفائدة ومحاوله للتوصل إلى نماذج للتنبؤ بالمتغيرات التابعة (صافي الأقساط، صافي التعويضات، مخصص الأخطار السارية، مخصص التعويضات تحت التسوية) بدلالة المتغيرات المستقلة (سعر صرف الدولار الأمريكي، معدل الفائدة السنوي) وتوصلت الدراسة إلى رفض فرضية...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Maǧallaẗ Al-Buḥūṯ Al-Mālīyyaẗ wa Al-Tiğāriyyaẗ 2022, Vol.23 (3), p.382-430 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | ara |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Volltext |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| container_end_page | 430 |
|---|---|
| container_issue | 3 |
| container_start_page | 382 |
| container_title | Maǧallaẗ Al-Buḥūṯ Al-Mālīyyaẗ wa Al-Tiğāriyyaẗ |
| container_volume | 23 |
| creator | حماد، غادة ربيع محمد علي، محمد المهدي محمد إبراهيم، أحمد عبدالرحمن سيد أحمد |
| description | هدفت الدراسة إلى تقييم وقياس مخاطر تغيرات سعر الصرف ومعدل الفائدة ومحاوله للتوصل إلى نماذج للتنبؤ بالمتغيرات التابعة (صافي الأقساط، صافي التعويضات، مخصص الأخطار السارية، مخصص التعويضات تحت التسوية) بدلالة المتغيرات المستقلة (سعر صرف الدولار الأمريكي، معدل الفائدة السنوي) وتوصلت الدراسة إلى رفض فرضية الاستقرار للسلاسل الزمنية وهي أن جميع السلاسل الزمنية محل الدراسة غير مستقرة في مستواه الأصلي، وقبول فرضية الاستقرار للسلاسل الزمنية المشتقة بعد إجراء الفروقات من الدرجة الأولى على السلاسل الزمنية الأصلية. ومن نتائج اختبار جوهانسن للتكامل المشترك: وجود تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة عند مستوى معنوية 5%، ويدل ذلك على وجود علاقة طويلة الأجل بين السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة، أي أنها لا تتباعد عن بعضها البعض في الأجل الطويل، وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات ومنها: التوسع في استخدام النماذج الإحصائية لنمذجة مختلف مؤشرات قطاع التأمين والتنبؤ بتطورها في المستقبل. |
| format | Article |
| fullrecord | <record><control><sourceid>almandumah</sourceid><recordid>TN_cdi_almandumah_primary_1334735</recordid><sourceformat>XML</sourceformat><sourcesystem>PC</sourcesystem><sourcerecordid>1334735</sourcerecordid><originalsourceid>FETCH-almandumah_primary_13347353</originalsourceid><addsrcrecordid>eNqNjk2KAkEMhWsxgqLeoTyAUHZNo72WGTyAeylQ0cEWsXHh0r9WezlXEKb9pRUdxJu83MZoewAXIcnLl5d8iJSlHJW3tVVMiqzn_SilLMcplCwnJX7JpxktcMRe0oTLQNIUWxwQUYBIIuT2xhHSGBuJNQXkS5xxwyke_uNEI0kLmrEW0fSp0ggh_hDxCpuvsGNojlA-rGgZIz4uDF1jly1Wj-P8TZARiabpeI3sK6dF7vurWq7kTcc13frANa1ar992TX9YK2j9WdS2foe5A01Xgzc</addsrcrecordid><sourcetype>Publisher</sourcetype><iscdi>true</iscdi><recordtype>article</recordtype></control><display><type>article</type><title>نموذج كمي لتحديد العلاقة بين سعر الصرف ومعدل الفائدة وأثرها على النشاط التأميني: بالتطبيق علي شركة مصر للتأمين</title><source>DOAJ Directory of Open Access Journals</source><creator>حماد، غادة ربيع محمد ; علي، محمد المهدي محمد ; إبراهيم، أحمد عبدالرحمن سيد أحمد</creator><creatorcontrib>حماد، غادة ربيع محمد ; علي، محمد المهدي محمد ; إبراهيم، أحمد عبدالرحمن سيد أحمد</creatorcontrib><description>هدفت الدراسة إلى تقييم وقياس مخاطر تغيرات سعر الصرف ومعدل الفائدة ومحاوله للتوصل إلى نماذج للتنبؤ بالمتغيرات التابعة (صافي الأقساط، صافي التعويضات، مخصص الأخطار السارية، مخصص التعويضات تحت التسوية) بدلالة المتغيرات المستقلة (سعر صرف الدولار الأمريكي، معدل الفائدة السنوي) وتوصلت الدراسة إلى رفض فرضية الاستقرار للسلاسل الزمنية وهي أن جميع السلاسل الزمنية محل الدراسة غير مستقرة في مستواه الأصلي، وقبول فرضية الاستقرار للسلاسل الزمنية المشتقة بعد إجراء الفروقات من الدرجة الأولى على السلاسل الزمنية الأصلية. ومن نتائج اختبار جوهانسن للتكامل المشترك: وجود تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة عند مستوى معنوية 5%، ويدل ذلك على وجود علاقة طويلة الأجل بين السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة، أي أنها لا تتباعد عن بعضها البعض في الأجل الطويل، وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات ومنها: التوسع في استخدام النماذج الإحصائية لنمذجة مختلف مؤشرات قطاع التأمين والتنبؤ بتطورها في المستقبل.</description><identifier>ISSN: 2090-5327</identifier><language>ara</language><publisher>جامعة بورسعيد - كلية التجارة</publisher><subject>الأخطار المالية ; البنوك التجارية ; سعر الفائدة ; شركات التأمين</subject><ispartof>Maǧallaẗ Al-Buḥūṯ Al-Mālīyyaẗ wa Al-Tiğāriyyaẗ, 2022, Vol.23 (3), p.382-430</ispartof><lds50>peer_reviewed</lds50><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Tsyndetics_thumb_exl</thumbnail><link.rule.ids>314,780,784,4022</link.rule.ids></links><search><creatorcontrib>حماد، غادة ربيع محمد</creatorcontrib><creatorcontrib>علي، محمد المهدي محمد</creatorcontrib><creatorcontrib>إبراهيم، أحمد عبدالرحمن سيد أحمد</creatorcontrib><title>نموذج كمي لتحديد العلاقة بين سعر الصرف ومعدل الفائدة وأثرها على النشاط التأميني: بالتطبيق علي شركة مصر للتأمين</title><title>Maǧallaẗ Al-Buḥūṯ Al-Mālīyyaẗ wa Al-Tiğāriyyaẗ</title><addtitle>مجلة البحوث المالية والتجارية</addtitle><description>هدفت الدراسة إلى تقييم وقياس مخاطر تغيرات سعر الصرف ومعدل الفائدة ومحاوله للتوصل إلى نماذج للتنبؤ بالمتغيرات التابعة (صافي الأقساط، صافي التعويضات، مخصص الأخطار السارية، مخصص التعويضات تحت التسوية) بدلالة المتغيرات المستقلة (سعر صرف الدولار الأمريكي، معدل الفائدة السنوي) وتوصلت الدراسة إلى رفض فرضية الاستقرار للسلاسل الزمنية وهي أن جميع السلاسل الزمنية محل الدراسة غير مستقرة في مستواه الأصلي، وقبول فرضية الاستقرار للسلاسل الزمنية المشتقة بعد إجراء الفروقات من الدرجة الأولى على السلاسل الزمنية الأصلية. ومن نتائج اختبار جوهانسن للتكامل المشترك: وجود تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة عند مستوى معنوية 5%، ويدل ذلك على وجود علاقة طويلة الأجل بين السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة، أي أنها لا تتباعد عن بعضها البعض في الأجل الطويل، وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات ومنها: التوسع في استخدام النماذج الإحصائية لنمذجة مختلف مؤشرات قطاع التأمين والتنبؤ بتطورها في المستقبل.</description><subject>الأخطار المالية</subject><subject>البنوك التجارية</subject><subject>سعر الفائدة</subject><subject>شركات التأمين</subject><issn>2090-5327</issn><fulltext>true</fulltext><rsrctype>article</rsrctype><creationdate>2022</creationdate><recordtype>article</recordtype><recordid>eNqNjk2KAkEMhWsxgqLeoTyAUHZNo72WGTyAeylQ0cEWsXHh0r9WezlXEKb9pRUdxJu83MZoewAXIcnLl5d8iJSlHJW3tVVMiqzn_SilLMcplCwnJX7JpxktcMRe0oTLQNIUWxwQUYBIIuT2xhHSGBuJNQXkS5xxwyke_uNEI0kLmrEW0fSp0ggh_hDxCpuvsGNojlA-rGgZIz4uDF1jly1Wj-P8TZARiabpeI3sK6dF7vurWq7kTcc13frANa1ar992TX9YK2j9WdS2foe5A01Xgzc</recordid><startdate>2022</startdate><enddate>2022</enddate><creator>حماد، غادة ربيع محمد</creator><creator>علي، محمد المهدي محمد</creator><creator>إبراهيم، أحمد عبدالرحمن سيد أحمد</creator><general>جامعة بورسعيد - كلية التجارة</general><scope>GHLIG</scope></search><sort><creationdate>2022</creationdate><title>نموذج كمي لتحديد العلاقة بين سعر الصرف ومعدل الفائدة وأثرها على النشاط التأميني</title><author>حماد، غادة ربيع محمد ; علي، محمد المهدي محمد ; إبراهيم، أحمد عبدالرحمن سيد أحمد</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-almandumah_primary_13347353</frbrgroupid><rsrctype>articles</rsrctype><prefilter>articles</prefilter><language>ara</language><creationdate>2022</creationdate><topic>الأخطار المالية</topic><topic>البنوك التجارية</topic><topic>سعر الفائدة</topic><topic>شركات التأمين</topic><toplevel>peer_reviewed</toplevel><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>حماد، غادة ربيع محمد</creatorcontrib><creatorcontrib>علي، محمد المهدي محمد</creatorcontrib><creatorcontrib>إبراهيم، أحمد عبدالرحمن سيد أحمد</creatorcontrib><collection>EcoLink Arabic Database (Full Text Only- for Discovery)</collection><jtitle>Maǧallaẗ Al-Buḥūṯ Al-Mālīyyaẗ wa Al-Tiğāriyyaẗ</jtitle></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext</fulltext></delivery><addata><au>حماد، غادة ربيع محمد</au><au>علي، محمد المهدي محمد</au><au>إبراهيم، أحمد عبدالرحمن سيد أحمد</au><format>journal</format><genre>article</genre><ristype>JOUR</ristype><atitle>نموذج كمي لتحديد العلاقة بين سعر الصرف ومعدل الفائدة وأثرها على النشاط التأميني: بالتطبيق علي شركة مصر للتأمين</atitle><jtitle>Maǧallaẗ Al-Buḥūṯ Al-Mālīyyaẗ wa Al-Tiğāriyyaẗ</jtitle><addtitle>مجلة البحوث المالية والتجارية</addtitle><date>2022</date><risdate>2022</risdate><volume>23</volume><issue>3</issue><spage>382</spage><epage>430</epage><pages>382-430</pages><issn>2090-5327</issn><abstract>هدفت الدراسة إلى تقييم وقياس مخاطر تغيرات سعر الصرف ومعدل الفائدة ومحاوله للتوصل إلى نماذج للتنبؤ بالمتغيرات التابعة (صافي الأقساط، صافي التعويضات، مخصص الأخطار السارية، مخصص التعويضات تحت التسوية) بدلالة المتغيرات المستقلة (سعر صرف الدولار الأمريكي، معدل الفائدة السنوي) وتوصلت الدراسة إلى رفض فرضية الاستقرار للسلاسل الزمنية وهي أن جميع السلاسل الزمنية محل الدراسة غير مستقرة في مستواه الأصلي، وقبول فرضية الاستقرار للسلاسل الزمنية المشتقة بعد إجراء الفروقات من الدرجة الأولى على السلاسل الزمنية الأصلية. ومن نتائج اختبار جوهانسن للتكامل المشترك: وجود تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة عند مستوى معنوية 5%، ويدل ذلك على وجود علاقة طويلة الأجل بين السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة، أي أنها لا تتباعد عن بعضها البعض في الأجل الطويل، وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات ومنها: التوسع في استخدام النماذج الإحصائية لنمذجة مختلف مؤشرات قطاع التأمين والتنبؤ بتطورها في المستقبل.</abstract><pub>جامعة بورسعيد - كلية التجارة</pub></addata></record> |
| fulltext | fulltext |
| identifier | ISSN: 2090-5327 |
| ispartof | Maǧallaẗ Al-Buḥūṯ Al-Mālīyyaẗ wa Al-Tiğāriyyaẗ, 2022, Vol.23 (3), p.382-430 |
| issn | 2090-5327 |
| language | ara |
| recordid | cdi_almandumah_primary_1334735 |
| source | DOAJ Directory of Open Access Journals |
| subjects | الأخطار المالية البنوك التجارية سعر الفائدة شركات التأمين |
| title | نموذج كمي لتحديد العلاقة بين سعر الصرف ومعدل الفائدة وأثرها على النشاط التأميني: بالتطبيق علي شركة مصر للتأمين |
| url | https://sfx.bib-bvb.de/sfx_tum?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2025-01-10T00%3A56%3A17IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-almandumah&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D9%83%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%B3%D8%B9%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9%20%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A:%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86&rft.jtitle=Ma%C7%A7alla%E1%BA%97%20Al-Bu%E1%B8%A5%C5%AB%E1%B9%AF%20Al-M%C4%81l%C4%AByya%E1%BA%97%20wa%20Al-Ti%C4%9F%C4%81riyya%E1%BA%97&rft.au=%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%8C%20%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF&rft.date=2022&rft.volume=23&rft.issue=3&rft.spage=382&rft.epage=430&rft.pages=382-430&rft.issn=2090-5327&rft_id=info:doi/&rft_dat=%3Calmandumah%3E1334735%3C/almandumah%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&disable_directlink=true&sfx.directlink=off&sfx.report_link=0&rft_id=info:oai/&rft_id=info:pmid/&rfr_iscdi=true |