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A Portfolio-Balance Model of Inflation and Yield Curve Determination
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Optimal asymptotic least squares estimation in a singular set-up
Veröffentlicht in Economics letters
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Can Affine Term Structure Models Help Us Predict Exchange Rates?
Veröffentlicht in Journal of money, credit and banking
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Exchange rate regimes, globalisation, and the cost of capital in emerging markets
Veröffentlicht in Emerging markets review
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The option CAPM and the performance of hedge funds
Veröffentlicht in Review of derivatives research
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Global Risk Premiums and the Transmission of Monetary Policy
Veröffentlicht in Bank of Canada Review (Online)
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Quantitative Easing and Long-Term Yields in Small Open Economies
Veröffentlicht in IMF working paper
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