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25 years of time series forecasting
Veröffentlicht in International journal of forecasting
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Asymmetric vector moving average models: estimation and testing
Veröffentlicht in Computational statistics
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KERNEL-SMOOTHED CONDITIONAL QUANTILES OF CORRELATED BIVARIATE DISCRETE DATA
Veröffentlicht in Statistica Sinica
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On portmanteau-type tests for nonlinear multivariate time series
Veröffentlicht in Journal of multivariate analysis
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Some exact tests for manifest properties of latent trait models
Veröffentlicht in Computational statistics & data analysis
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Efficient Estimation of an Additive Quantile Regression Model
Veröffentlicht in Scandinavian journal of statistics
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Detecting change-points in multidimensional stochastic processes
Veröffentlicht in Computational statistics & data analysis
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Forecasting threshold cointegrated systems
Veröffentlicht in International journal of forecasting
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Semiparametric Regression with Kernel Error Model
Veröffentlicht in Scandinavian journal of statistics
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Kernel-based hidden Markov conditional densities
Veröffentlicht in Computational statistics & data analysis
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