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The Interim Trading Skills of Institutional Investors
Veröffentlicht in The Journal of finance (New York)
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On the performance of volatility-managed portfolios
Veröffentlicht in Journal of financial economics
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Financial Industry Affiliation and Hedge Fund Performance
Veröffentlicht in Management science
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Block ownership and firm-specific information
Veröffentlicht in Journal of banking & finance
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Investor Overconfidence, Firm Valuation, and Corporate Decisions
Veröffentlicht in Management science
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Shorting flows, public disclosure, and market efficiency
Veröffentlicht in Journal of financial economics
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Does Idiosyncratic Risk Really Matter?
Veröffentlicht in The Journal of finance (New York)
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Should Mutual Fund Investors Time Volatility?
Veröffentlicht in Financial analysts journal
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The Predictive Content of Aggregate Analyst Recommendations
Veröffentlicht in Journal of accounting research
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Momentum, Reversals, and Fund Manager Overconfidence
Veröffentlicht in Financial management
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