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ON NONPARAMETRIC AND SEMIPARAMETRIC TESTING FOR MULTIVARIATE LINEAR TIME SERIES
Veröffentlicht in The Annals of statistics
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Locally stationary spatio-temporal processes
Veröffentlicht in Japanese journal of statistics and data science
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Determination of cointegrating rank in fractional systems
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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Fourier Analysis of Irregularly Spaced Data on Rd
Veröffentlicht in Ouyou toukeigaku
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On testing for separable correlations of multivariate time series
Veröffentlicht in Journal of time series analysis
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13
On Estimation of a Regression Model with Long-Memory Stationary Errors
Veröffentlicht in The Annals of statistics
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17
On prediction of integrated moving average processes
Veröffentlicht in Annals of the Institute of Statistical Mathematics
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On nonparametric and semiparametric testing for multivariate linear time series
Veröffentlicht in arXiv.org
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