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    Ruin probability for heavy-tailed and dependent losses under reinsurance strategies

    Ruin probability for heavy-tailed and dependent losses under reinsurance strategies von Yıldırım Külekci, Bükre, Korn, Ralf, Selcuk-Kestel, A. Sevtap


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    Vine Copula Approach to Understand the Financial Dependence of the Istanbul Stock Exchange Index

    Vine Copula Approach to Understand the Financial Dependence of the Istanbul Stock Exchange Index von Evkaya, Ozan, Gür, İsmail, Yıldırım Külekci, Bükre, Poyraz, Gülden

    Veröffentlicht in Computational economics

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    Assessment of longevity risk: credibility approach

    Assessment of longevity risk: credibility approach von Yıldırım Külekci, Bükre, Selcuk-Kestel, A. Sevtap

    Veröffentlicht in Journal of applied statistics

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  4. 4
    Actuarial Present Value and Variance for Changing Mortality and Stochastic Interest Rates

    Actuarial Present Value and Variance for Changing Mortality and Stochastic Interest Rates von Yıldırım, Bükre, Selcuk-Kestel, A. Sevtap, Coşkun-Ergökmen, N. Gülden


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    BIST100 Bankacılık Sektöründeki Bağımlılığın Asma Kopula ile İncelenmesi

    BIST100 Bankacılık Sektöründeki Bağımlılığın Asma Kopula ile İncelenmesi von Yıldırım Külekci, Bükre, Poyraz, Gülden, Gür, İsmail, Evkaya, Ozan


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