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    Multiple Regression Model Averaging and the Focused Information Criterion With an Application to Portfolio Choice von Klimenka, Filip, Wolter, James Lewis


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    NONPARAMETRIC IDENTIFICATION OF THE MIXED HAZARD MODEL USING MARTINGALE-BASED MOMENTS von Ruf, Johannes, Wolter, James Lewis

    Veröffentlicht in Econometric theory

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    Kernel estimation of hazard functions when observations have dependent and common covariates von Wolter, James Lewis

    Veröffentlicht in Journal of econometrics

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