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    Likelihood Inference for a COGARCH Process Using Sequential Monte Carlo

    Likelihood Inference for a COGARCH Process Using Sequential Monte Carlo von Wee, Damien C H, Chen, Feng, Dunsmuir, William T M


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    Estimating GARCH(1,1) in the presence of missing data

    Estimating GARCH(1,1) in the presence of missing data von Wee, Damien C. H., Chen, Feng, Dunsmuir, William T. M.


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    Likelihood inference for Markov switching GARCH(1,1) models using sequential Monte Carlo

    Likelihood inference for Markov switching GARCH(1,1) models using sequential Monte Carlo von Wee, Damien C.H., Chen, Feng, Dunsmuir, William T.M.

    Veröffentlicht in Econometrics and statistics

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